文件名称:Autoregressive Conditional Heterocedasticity
- 所属分类：
- matlab例程
- 资源属性：
- [Matlab] [源码]
- 上传时间：
- 2018-11-25
- 文件大小：
- 870.71kb
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- 提 供 者：
- franciscososasotomayor123
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This code performs multiple ARCH models in order to model the second moment of time series. It is implemented in Matlab and it is used to model variance of returns in S&P 500 and returns of Latin American countries.
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压缩包 : Volatility Models.rar 列表 pd7_3_estimaciones.m pd7_4_arch.m pd7_5_garch.m pd7_adicional.m equity.xlsx indices.mat pd7_1_manipulacion.m pd7_2_patrones.m
压缩包 : Volatility II.rar 列表 mgarch_bekk.m garch_seasonality.m garch_student.m