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文件名称:varfor

  • 所属分类：
  • matlab例程
  • 资源属性：
  • [Matlab] [源码]
  • 上传时间：
  • 2012-11-26
  • 文件大小：
  • 1kb
  • 下载次数：
  • 0次
  • 提 供 者：
  • j**
  • 相关连接：
  • 无
  • 下载说明：
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修正介绍说明

介绍说明－－下载内容均来自于网络，请自行研究使用

Vector Autoregression (VAR) estimation and direct forecasting with VECM. Uses Le Sage vare.m

Code embeds lrvar.m to compute LRT for optimal VAR size and compmatrix.m to find companion matrix of coefficient vectors.

Performs also in- and out-of-sample forecasting. Guido Travaglini, Università di Roma 1, jay_of_may@yahoo.com, November 2011.

-Vector Autoregression (VAR) estimation and direct forecasting with VECM. Uses Le Sage vare.m

　　Code embeds lrvar.m to compute LRT for optimal VAR size and compmatrix.m to find companion matrix of coefficient vectors.

　　Performs also in- and out-of-sample forecasting. Guido Travaglini, Università di Roma 1, jay_of_may@yahoo.com, November 2011.


(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

varfor.m

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