文件名称:dcc-grach-covar-matlab
- 所属分类：
- 汇编语言
- 资源属性：
- [MacOS] [Matlab] [源码]
- 上传时间：
- 2022-04-26
- 文件大小：
- 1.05mb
- 下载次数：
- 2次
- 提 供 者：
- 1742947707@qq.com
- 相关连接：
- 无
- 下载说明：
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条件在险价值CoVaR介绍。传统风险管理方
法VaR方法定义为金融机构i在1-q的置信水平下
面临的损失价值，即 Pr（Xi
≤ ）=q。如上文所
述，传统VaR方法虽然较好地衡量了一个机构极端
情况下面临的损失，但无法衡量风险的传染扩散程
度及其影响大小。Adian和Brunnermeier（2011）提出
CoVaR 模型，他们将其定义为：在 1-q 的置信水平
下，金融机构 i 损失为 时，金融机构面临的条
件损失价值
法VaR方法定义为金融机构i在1-q的置信水平下
面临的损失价值，即 Pr（Xi
≤ ）=q。如上文所
述，传统VaR方法虽然较好地衡量了一个机构极端
情况下面临的损失，但无法衡量风险的传染扩散程
度及其影响大小。Adian和Brunnermeier（2011）提出
CoVaR 模型，他们将其定义为：在 1-q 的置信水平
下，金融机构 i 损失为 时，金融机构面临的条
件损失价值
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压缩包 : dcc-garch-CoVaR-matlab.rar 列表 RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/.DS_Store RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/call_fct.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/ComparisonofResults2015bvs2010a.doc RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/Data_RMC.txt RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/Data_RMC.xls RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/dcc_hessian.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/dcc_mvgarch.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/dcc_mvgarch_full_likelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/dcc_mvgarch_likelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/fct_MES.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/GJRgarch.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/GJRgarchlikelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/hessian_2sided.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/main_script.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/quantilereg.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/tempHt.mat RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/._RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._.DS_Store RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._call_fct.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._ComparisonofResults2015bvs2010a.doc RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._Data_RMC.xls RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._dcc_hessian.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._dcc_mvgarch.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._dcc_mvgarch_full_likelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._dcc_mvgarch_likelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._fct_MES.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._GJRgarch.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._GJRgarchlikelihood.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._hessian_2sided.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._main_script.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b/._quantilereg.m RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco/__MACOSX RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_dcc_garchcovar_dccgarchco