文件名称:Clark (1989) model for estimating unobservable components model
- 所属分类：
- matlab例程
- 资源属性：
- [Matlab] [源码]
- 上传时间：
- 2018-11-25
- 文件大小：
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- franciscososasotomayor123
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The code allows to estimate the Clarck model by maximum likelihood. It is assumed that the series has 2 unobservable components: a trend and a cycle. In the case of the trend, an autoregressive process of order 2 is assumed and for the case of the cycle a random walk is assumed. An example is made with the data of Peru
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