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文件名称:VaR-EWMA& Historical simulation

  • 所属分类：
  • matlab例程
  • 资源属性：
  • 上传时间：
  • 2017-10-23
  • 文件大小：
  • 1kb
  • 下载次数：
  • 0次
  • 提 供 者：
  • fion*****
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  • 无
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失败请重下，重下不扣分。
修正介绍说明

介绍说明－－下载内容均来自于网络，请自行研究使用

用EWMA（garch（1，1））模型进行计算，rolling window的形式(use　the method of rolling window size equals to 250, adopt EWMA model which also calls Garch(1,1) to calculate the Value at Risk)
相关搜索： var
EWMA
matlab

(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

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