真实波动幅度均值(ATR)是由威尔斯·威尔德(J.Welles Wilder)在其1978年所著

的《技术交易系统新概念》( New concepts in Technical Trading Systems )

一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标

并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。真实波动

幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指

标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。

其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常

有价值的辅助工具。-atr code in matlab.