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PairsTrading_FEX
- 价差套利 主要程序设计包括发现最为相关的品种 根据历史 计算价差性质 根据现有价差 评价套利空间 设计平仓水平-Arbitrage spreads main program design including the discovery of the species most relevant to the calculation based on historical spread nature of the s
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- 用Matlab实现古典双贸易源代码-Classical Pairs Trading -his function performs the classical pairs trading fr a mework in a given set of prices
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- matlab实现配对交易，配对交易是最基础的统计套利模型之一-pairs trading
PairsTrading_FEX-(1)
- these are matlab m files for trading
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- 配对交易和算法交易模拟交易示例，matlab环境下相应的M文件-Pairs trading and algorithmic trading simulated trading example, the M-file in the Matlab environment
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- 协整套利是现在非常流行的一种不同品种之间进行的套利的方法，此种套利方法的matlab代码-The Association full set of Lee is now a very popular one among the different varieties arbitrage, such arbitrage method matlab code
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- 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常
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- 这个程序包实现的是配对交易策略。 Pair trading。 曾经风靡一时的算法。请见包中的说明文件。 [matlab_pairs_trading] 这个程序包实现了高盛投行部研究成果：配对交易。Pair trading.(This package implements a matching transaction strategy. Pair trading.Algorithms that were once popular. Se