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- 金融交易市场价格波动数值预测研究发展战略的思考,金融安全关系到国家经济发展、社会稳定、国防巩固，是国家安全的重要组成内容。在当前国际经济、金融一体化发展趋势中，金融交易市场安全的重要性尤为突出。特别是不断出现的金融风暴的影响和日益显著的金融交易市场波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题，并且这个问题正在变得日益严峻-financial transactions to market price fl
FinacialRiskManagement
- 详细地介绍了基于Var技术的中国金融风险管理。
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- 金融交易市场价格波动数值预测研究发展战略的思考,金融安全关系到国家经济发展、社会稳定、国防巩固，是国家安全的重要组成内容。在当前国际经济、金融一体化发展趋势中，金融交易市场安全的重要性尤为突出。特别是不断出现的金融风暴的影响和日益显著的金融交易市场波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题，并且这个问题正在变得日益严峻-financial transactions to market price fl
FinacialRiskManagement
- 详细地介绍了基于Var技术的中国金融风险管理。-Detailed descr iption of the Var-based technology of China s financial risk management.
QuantLib-1.0
- 一款高质量的C++金融类库，包含定价，交易，风险管理等，-A quantitative finance C++ library for modeling, pricing, trading, and risk management in real-life. A cross-platform free/open-source tool for derivatives and financial engineering.
esear
- 金融危机前后世界主要股票指数的金融风险_基于t分布的实证研究-Before and after the financial crisis, the world' s major stock index of financial risk _ empirical research based on the t-distribution
VaRest
- 通过构建对角平滑和指数平滑的方法，进行金融风险值得计算。-By building on the corner smoothing and exponential smoothing method, the calculation of financial risk worth.
MonteCarlo
- MonteCarlo是金融风险中经典的概率分布算法-MonteCarlo is a financial risk in the classical probability distribution algorithm
Risk_Workshop_CN2012
- 金融风险量化分析 通过已有金融数据分析近期金融市场风险-Financial risk quantitative analysis of the recent financial market risk through existing financial data analysis
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- 与金融创新相随的风险披露 与科技创新相伴的是金融创新，其特征是银行信用证券化，金融工具产品化，表外项目系列化，因而对金融衍生产品的计量与披露成为国际会计的一个热点。-And the risk of disclosure of financial innovation go hand in hand with technological innovation is accompanied by financial innovatio
copulafit
- Copulafit是一种集成多组数据，求出联合分布的函数，在金融风险度量中有广泛应用。-Copulafit is an integrated set of data, find the joint distribution function, there is a wide range of applications in financial risk metrics.
tcopulafit
- tcopula函数的M文件，tcopula由于其尖峰厚尾的特性更广泛应用于金融风险度量中。-tcopula function M-file, tcopula due to the characteristics of its fat tail is more widely used in financial risk metrics.
VAR-CVaR
- VAR和cvar模型的matlab代码，广泛用于金融风险评价，为金融中风险经典指标-VAR CVAR
蒙特卡洛模拟——金融
- 蒙特卡洛模拟——金融，用于股价的风险预测评估(Monte Carlo simulation - Finance, for stock price risk assessment)
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) &quo
自回归模型课件与程序
- 自回归模型，向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
风险价值Var计算
- 金融计算小程序，用于VaR计算等，可以在matlab下运行。(Financial computing applet)
新建 WinRAR 压缩文件
- 《风险提示》指出，根据中国互联网金融协会监测，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在以不实宣传吸引客户、暴力催收以及收取超高额利息及费用(以下简称“息费”)等问题，这种行为的蔓延容易在局部地区引发金融风险和社会问题，扰乱经济和社会秩序。为此，中国互联网金融协会郑重提醒提供网络小额贷款服务的相关机构应合规发展、审慎经营，广大消费者应理性借贷、合理消费。("Risk warning
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practic