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defaultpro
- MATLAB 环境中债券定价中违约概率的计算-calculate default probability in pricing debt
kmv
- 关于风险管理的模型KMV的matlab程序，有计算违约距离和违约概率的程序-procedure of KMV, also compute PD and P
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit
KMV
- 本文件用于KMV模型的计算，包括资产价值、资产波动率、违约距离、违约概率等计算(This document is used for the calculation of KMV model, including asset value, asset volatility, default distance, default probability and so on)
KMV
- 利用权益、负债、权益波动率，用期权的思维来计算违约概率违约距离(Using the equity, debt, and equity volatility, the default distance of default probability is calculated by option thinking)
违约概率计算
- 运用KMV模型来计算债券违约概率matlab程序(Program for calculating default probability)