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jemnbocai
- 国内所有期货市场交易品种的程序化套利设计： 包括：1， 期现套利 2，跨期套利 3，跨市场套利 功能是计算套利成本和套利空间，并提示套利风险，特别是品种的仓单注销风险和加收保证金等冲击风险。 参数可根据输入表格自动调整。-designed for calculate arbitrage costs and profits in chinese commodity future markets. it contains
PairsTrading_FEX
- 价差套利 主要程序设计包括发现最为相关的品种 根据历史 计算价差性质 根据现有价差 评价套利空间 设计平仓水平-Arbitrage spreads main program design including the discovery of the species most relevant to the calculation based on historical spread nature of the s
MATLAB
- 股指期货套利系统开发程序,用matlab开发完成-index arbitrage system programme with matlab langauge
PT@wealth-lab
- 类似于c#语言的wealth-lab套利交易程序，适用于国内期货市场，不可错过。-C# language is similar to the wealth-lab arbitrage trading program for the domestic futures market, not to be missed.
jin-zi-ta-arbitrage
- 用vba语言编写金字塔期货软件套利源代码-Pyramid futures software arbitrage source code written using vba language
lx_goldarbi
- 商品期货价格统计套利matlab程序。工作中正在用的程序-Statistical arbitrage
IFSHSPREAD
- 数据：沪深300指数及期货的日数据； 目的：得出交割日套利是否有操作空间-Data: CSI 300 index and futures daily data draw arbitrage settlement date whether there is room for maneuver
code
- 一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力 。实际验中，在对 。实际验中，在对 。实际验中，在对 初始 价格信号进行处理并 通过以往数 据回测，得到最佳 据回测，得到最佳 参数组合之后， 策略的 年均收
QI-XIAN-TAO-LI-
- 基于MATLAB实现的期现套利模型，做期货的人都知道期货和现货价格的趋同,如果差别很大就存在套利机会-Arbitraging between spot price and future pirce
IF_Arbitrage_new
- 基于ctp的股指期货套利策略，c++编写-IF Arbitrage using c++
Long-short
- 股指期货的跨期套利 matlab 自动化交易编程实现-股指期货的跨期套利 matlab 自动化交易编程实现
HS300_1M
- 基于沪深300ETF基金和沪深300股指期货的期现套利模型-Arbitrage model for HS300ETF and IF1601
jin-zi-ta-arbitrage
- 用vba语言编写金字塔期货软件套利源代码-Pyramid futures software arbitrage source code written using vba language
abfutures_rev
- 反向套利策略,当股指期货[1] 与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。-Reverse arbitrage strategies
双货币差价ZigZag均线指标
- 上图我画的是经典的双品种对冲套利系统原理： 想实现对冲套利交易，还必须满足以下条件： 1 两个品种有高度相关性，比如期货套利中的，豆粕和豆油商品。 2 两个品种的涨跌趋势相似度 要达到70%左右，下图“双货币k线缩放后叠加指标”，可以帮你统计和观察 3 对冲下单的时候，2个品种下单量要基本相当。(Dual Hedge arbitrage)
VolatilityPattern
- 做的期货套利价差周期分析GUI，可以通过数据或者EXCEL导入数据分析周期(Future Abitrage Analysis Gui)
股指期货跨期套利
- 股指期货跨期套利策略研究程序，可扩展到商品期货市场(The research procedure of the cross term arbitrage strategy of stock index futures)
量化投资模型
- 量化投资模型,期货品种量化策略源码.1.海龟图,2.机器学习(股票) 量化策略源码.3.做市商交易(期货) 量化策略源码.4.跨期套利(期货) 量化策略源码.5.跨品种套利(期货)量化策略源码.6.网格交易(期货) 量化策略源码. 7.alpha对冲(股票+期货) 量化策略源码(Quantitative investment model)
套利机器人
- 三角对冲套利策略是外汇、期货交易中常用的策略，把它应用到数字货币交易上，能带来非常高的收益，且交易的风险为零。无论市场涨跌，三角套利策略均能盈利。(Triangle hedge arbitrage strategy is a common strategy in foreign exchange and futures trading. When it is applied to digital currency trading, it