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Based_on_genetic_algorithm_for_solving_knapsack_pr
- 背包问题(Knapsack problem)是一种组合优化的NP完全问题, 相似问题经常出现在商业、投资组合优化、组合数学，计算复杂性理论、密码学和应用数学等领域中，因此具有广泛的实际应用领域。-Knapsack problem (Knapsack problem) is a kind of combinatorial optimization of NP-complete problem, the problem often simi
TP0
- 基于T+0情况下的模拟炒股系统，应用马科维茨投资组合理论分配投资比例-Based on T+0 stocks in case of simulation systems, applications, distribution of Markowitz portfolio theory investment ratio
efficient-portfolio
- 主要是根据马克维茨的投资组合理论求出有效边界，并确定其权重，分为允许和不允许卖空-efficient portfolio
R
- 1、根据财务因子选择10只股票，具体财务因子不限；2、运用投资组合理论建立投资组合，计算出每只股票的权重（协方差、相关系数）；3、将构建的投资组合收益率与指数对比，计算看是否存在超阿尔法收益；4、将构建的投资组合收益率序列建立模型（ARMA、GARCH等），并预测未来一周、一月的收益率；(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific f
Machine Learning and Portfolio Optimization
- 机器学习在量化投资领域的综述，涉及组合优化理论、及机器学习的相关算法。(Machine Learning and Portfolio Optimization)
应用马科维茨模型分配投资比例的matlab程序
- 应用马科维茨投资组合理论分配投资比例的matlab程序((Harry M. Markowit) Cal.m cal.maketstate.m cal.stockstate.m main.m mutual_info.m Q_cal.m Q_day.m test.m)
Portfolio optimization
- 这个问题早在1952年马科维茨（Markowitz）就给出了答案，即：投资组合理论。根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行优化。(This issue was answered by Markowitz in 1952 (Markowitz): portfolio theory. According to this theory, we can optimize the portfolio allocation of multip
potfolio
- 使用matlab语言验证马科维兹的有效组合理论，应用于金融专业(Verify Portfolio theory in Matlab to use widely in Finance.)
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practic