搜索资源列表
MonteCarloEuro
- 蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价，更忌精确但是耗时很大。-Monte Carlo simulation to calculate European option pricing, more accurate but time-consuming bogey great.
TrinomialAmerican
- 三叉树方法计算美式期权定价，更加精确而且计算速度增加。有关说明在文件中。-tree method trigeminal American option pricing, and more accurate calculation of the speed increase. The note in the document.
[电脑爱好者杂志].cfan200512
- 《电脑爱好者》2005年第12期杂志:半月刊，每期定价5元，每季度附光盘一张。是一本比较全面的电脑知识杂志。每期120页（不算广告），如果各位网友觉得杂志不错，请购买或订阅。 ★主要版块栏目： 跟 我 学：讲解电脑操作初级知识，为初学者入门铺路； 步 步 高：全方位实用技能技巧，独家应用实例重点介绍； 市场一览：介绍最新产品性能指标，推荐最佳选购方案； 业界视窗：纵览IT新闻报道，热点事件透彻分析。-&quo
[电脑爱好者杂志].cfan200513
- 《电脑爱好者》2005年第13期杂志:半月刊，每期定价5元，每季度附光盘一张。是一本比较全面的电脑知识杂志。每期120页（不算广告），如果各位网友觉得杂志不错，请购买或订阅。 ★主要版块栏目： 跟 我 学：讲解电脑操作初级知识，为初学者入门铺路； 步 步 高：全方位实用技能技巧，独家应用实例重点介绍； 市场一览：介绍最新产品性能指标，推荐最佳选购方案； 业界视窗：纵览IT新闻报道，热点事件透彻分析。-&quo
[电脑爱好者杂志].cfan200514
- 《电脑爱好者》2005年第14期杂志:半月刊，每期定价5元，每季度附光盘一张。是一本比较全面的电脑知识杂志。每期120页（不算广告），如果各位网友觉得杂志不错，请购买或订阅。 ★主要版块栏目： 跟 我 学：讲解电脑操作初级知识，为初学者入门铺路； 步 步 高：全方位实用技能技巧，独家应用实例重点介绍； 市场一览：介绍最新产品性能指标，推荐最佳选购方案； 业界视窗：纵览IT新闻报道，热点事件透彻分析。-&quo
c++ design patterns and derivatives pricing
- 讲述运用c++编写金融衍生品定价文件，适合对金融衍生品和c++都有一定了解的从业者
美式期权定价Matlab 程序
- 文件提供了基于跳扩散过程的美式期权定价程序
Webinar2007
- 用matlab实现衍生证券定价,非常好用-Matlab implementation to use derivative securities pricing
游轮定价BP神经网络预测MATLAB程序及结果
- 针对游轮公司预售票定价和开船后升舱方案,建立BP神经网络预测及灰色关联度模型,预测出每次航行各周预订舱位的人数.分析每航次每周预定的平均价格和每航次每周意愿预定人数的关联度,对每周的意愿人数进行合理地赋权,预测出每周预订的平均价格.建立需求定价模型,对售票价格合理定价.游轮起航后,在头等、二等舱位未满的情况下,建立游客升舱模型,使公司获得最大的预期销售收益.(To upgrade scheme cruise company advanc
MC_v1
- 内含蒙特卡洛期权定价法，运用面向对象编程， 代码非常清晰，有注释，希望帮到大家(Contains Monte Carlo option pricing, the use of object-oriented programming, the code is very clear, there are notes, and I hope to help you)
邮轮定价模型
- 针对不同舱位采用定价模型进行优化决策，从而确定各个舱位的价格(In order to determine the price of each cabin, a pricing model is adopted to optimize the decision for different cabin spaces)
源码
- MATLAB程序，MATLAB，期权定价(MATLAB,prince,code MATLAB,prince,code)
期权定价
- 美式、欧式、亚式期权定价，认购期权和认沽期权(American, European, Asian option pricing)
期货期权中各种模型VBA程序
- 衍生产品定价：期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。(The pricing of derivatives is the option Brett Scholes option pricing model, the two fork tree pricing model, the option trading strategy, the for
BlackScholes
- 期权定价模型与数值方法 BS公式隐含波动率计算(Option pricing model and numerical method Calculation of Implicit Volatility of BS Formula)
众包问题（聚类算法样例）
- 解决多种平台在人口密度分派任务的定价问题，提高任务完成率(Solve the pricing problem of multi-platform assignment tasks in population density and improve task completion rate)
American Options
- 用多种方法求解美式期权定价问题，其中包括二叉树方法，有限差分法，最小二乘蒙特卡洛模拟法（LSM法），并对这几种方法进行了对比(Several methods are used to solve American option pricing problems, including binary tree method, finite difference method, least squares Monte Carlo simulat
matlab 最小二乘蒙特卡罗（LMS）美式期权定价
- 用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价，包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的源代码，附带参考文献。(Using Monte Carlo simulation to realize American option pricing, including the source code of asset path generation and American option European option pricing, with refere
asian_option
- 美亚式期权定价 使用蒙特卡洛数值模拟方法，对美亚式期权进行定价(Asian option pricing)
编程
- 期权定价 多部二叉树模型 BS模型 蒙特卡罗模拟(Option pricing Multipartite binary tree model BS model Monte Carlo simulation)