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STR710_DCC_DEMO_STMicro
- 使用DCCIO_Read函数从DCC寄存器读取数据,之后使用DCCIO_Write写回数据。参考价值在于用eclipse和Keil环境进行不同设置。 程序开发使用GNU环境可参考面比较广,易于开发周期短。是个不错的经典例子。(Uses DCCIO_Read() to read packet (a byte_count value, followed by (byte_count/4) data words) from the DCC
ucsd_garch
- 用于GARCH,MV-GARCH,BEKK,CCC-GARCH,DCC-GARCH等GARCH类模型的估计。(GARCH,MV-GARCH,BEKK,CCC-GARCH,DCC-GARCH)
MIDAS
- 对宏观低频经济数据与微观高频数据进行混频数据建模(Mixing data modeling of macro low frequency economic data and micro high frequency data)
dcc-grach-covar-matlab
- 条件在险价值CoVaR介绍。传统风险管理方 法VaR方法定义为金融机构i在1-q的置信水平下 面临的损失价值,即 Pr(Xi ≤ )=q。如上文所 述,传统VaR方法虽然较好地衡量了一个机构极端 情况下面临的损失,但无法衡量风险的传染扩散程 度及其影响大小。Adian和Brunnermeier(2011)提出 CoVaR 模型,他们将其定义为:在 1-q 的置信水平 下,金融机构 i 损失为 时,金融机构面临的条 件损